Pos Graduação Finanças Quantitativas - Meio Periodo Presencial

Apresentação:

As decisões financeiras são um processo cada vez mais complexo que requer o emprego de ferramentas quantitativas que permitam modelar o funcionamento dos mercados financeiros, os processos explicativos do valor dos produtos que neles se negociam e, igualmente, medir e administrar adequadamente os riscos que deles se derivam. Particularmente, problemas cuja resolução diária são expostos nos mercados financeiros como a valorização de ativos derivados (opções financeiras), o cálculo do Valor em Risco de produtos estruturados ou a designação de capital em carteiras internacionais com múltiplos ativos exigem o emprego de ferramentas informáticas sofisticadas.

O conteúdo do Master em Finanças Quantitativas (Meio Período) está integrado por matérias quantitativas que permitem aproveitar a potência das análises estatísticas e matemáticas em sua aplicação aos problemas financeiros. Essas matérias são contextualizadas no setor financeiro, de maneira que os participantes afrontam conteúdos que previsivelmente não conhecem e além do mais aprendem de maneira precisa, a relevância desses conteúdos na resolução de problemas financeiros reais. Adicionalmente, outro bloco de matérias de conteúdo estritamente financeiro pretende que, num curto espaço de tempo de duração do programa, os alunos adquiram os conhecimentos especializados e profundamente tecnificados com os quais terão que se desenvolver profissionalmente. Finalmente, os participantes recebem formação para o uso de ferramentas especializadas (MatLab, Mathematica e Excel) que lhes permitirão implementar os diversos modelos analisados e propor soluções a problemas reais de valoração de ativos financeiros e mediação e controle do risco.

PARTICIPANTES

Serão examinados favoravelmente as solicitudes de profissionais que queiram compatibilizar seus estudos com o desempenho de sua atividade profissional.

A fim de obter a mais alta qualidade do nosso ensino, a admissão está sujeita a um processo seletivo no qual serão valorizados os méritos do candidato, concedendo especial importância ao perfil profissional e ao expediente acadêmico. Buscamos candidatos dispostos a assumir desafios intelectuais que requerem capacidade de concentração, inteligência matemática, habilidade para seguir diferentes matérias ao mesmo tempo, costume de trabalhar com prazos ajustados e determinação para concluir com sucesso o programa.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada no Master tem como objetivo desenvolver as habilidades quantitativas do participante e fortalecer seus conhecimentos financeiros prévios a fim de que sejam aplicados mediante a análise quantitativa. O Master é desenvolvido na modalidade meio-período com carga letiva presencial e online. O enfoque é teórico-prático e requer fundamentalmente estudo individual.

As aulas presenciais acontecem as sextas e sábados para facilitar que o participante possa compatibilizá-la com o trabalho profissional. Todos os módulos têm uma carga presencial e requerem o uso intensivo de computador.

Nas aulas On-line, o aluno dispõe, através de nossa plataforma de e-learning, de conteúdos teóricos e leituras complementarias, bem como a possibilidade de participar de chats e fóruns de debate, mantendo em todo momento a interconexão com o Professor e o resto dos seus companheiros. O ensino à distância está apoiado continuamente por um tutor através de uma plataforma virtual, como meio de consulta habitual entre os professores e os alunos. Em cada matéria de conhecimento haverá uma tutoria que trabalhará coordenadamente com uma equipe de expertos que elabora os materiais deste Master, responde as consultas e expõe e avalia as provas e exercícios propostos.

Toda a formação transmitida será avaliada também através de um Trabalho de fim de curso, onde os participantes deverão demonstrar a correta assimilação dos conceitos aprendidos ao longo do período letivo.

BOLSA DE EMPREGO E ESTÁGIOS

Através da Bolsa de Emprego do Centro Internacional de Formação Financeira será difundida entre os alunos do Master todas as ofertas de emprego e práticas das entidades financeiras e grandes empresas colaboradoras e que tenham relação com o perfil quantitativo deste Programa de Formação: jovens profissionais com experiência de mais de dois anos, preferentemente no Setor Financeiro. As mesmas poderão ocorrer durante o período letivo do Master ou ao acabar o mesmo e será necessário superar o processo de seleção estabelecido a tal efeito pelas empresas.

Dependendo do perfil do candidato e da sua experiência, as características do estágio podem ser muito sofisticadas e específicas, por isso a oportunidade de aceder às mesmas depende em grande medida das capacidades e méritos prévios do candidato. Atualmente, existe uma grande demanda de quant no Setor Financeiro em Madri.

A tal efeito, o CIFF dispõe de um Departamento de Estágios em Empresas e Desenvolvimento de Carreira Profissional que administra as ofertas de Emprego e Estágios e as postulações dos nossos alunos e ex-alunos.

BOLSAS

O Santander e a Universidade de Alcalá patrocinam Ajudas ao Estudo para estudantes espanhóis, europeus, latino-americanos e candidatos nacionais de Estados recentemente incorporados (ou em processo de incorporação) à União Européia.

As mesmas são concedidas aos candidatos que cumpram com todos os requisitos exigidos pelo Programa de Formação e em base a critérios de excelência acadêmica definidos especificamente pelo Grupo Santander e a Universidade de Alcalá.

Os candidatos espanhóis (ou que tenham realizado estudos de graduação em Universidades espanholas) podem realizar sua solicitude de bolsa dirigindo-se diretamente ao Departamento de Inscrição do CIFF. As postulações com expedientes acadêmicos brilhantes são especialmente bem vindos e serão tratadas preferencialmente.

Além do mais, o Centro Internacional de Formação Financeira possui vários Convênios de Colaboração com distintas instituições da América Latina, Estados Unidos e Europa; que buscam objetivos particulares, entre eles, facilitar o intercâmbio de estudantes, professores e pesquisadores pertencentes às mesmas.

IDIOMAS

A internacionalização do nosso entorno é uma realidade que afeta qualquer atividade, o domínio do inglês qualifica o profissional e determina sua orientação num entorno internacional e global, portanto consideramos importante o conhecimento deste idioma.

Alguns conteúdos podem ser integramente em inglês, portanto os candidatos devem ter um conhecimento prévio do idioma e capacidade de leitura.

FINANCIAMENTO CIFF

O estudante pode dispor de facilidades de financiamento através de empréstimos concedidos pelo Banco Santander.

• Programa:

I. Módulo de Ferramentas

I.1 Homogeneização de Álgebra Linear

I.2 Homogeneização de Cálculo e Otimização

I.3 Diferenças Finitas

I.4 MATLAB

I.5 Excel Avançado

II. Módulo Fundamentos

II.1 Probabilidade

II.2 Processos Estocásticos

II.3 Martingalas e Cálculo Estocástico

II.4 Simulação

II.5 Séries Temporais

III. Módulo de Finanças e Derivados

III.1 Inversões Renda Fixa

III.2 Inversões Renda Variável

III.3 Derivados de Renda Variável e Matérias Primas

III.4 Derivados de Tipos de Interesse

III.5 Opções Exóticas

III.6 Contabilização e Auditoria de Produtos Derivas

IV. Módulo de Riscos Financeiros

IV.1 Riscos de Mercado

IV.2 Riscos de Crédito

IV.3 Risco Operacional

V. Projeto de Final de curso

• Corpo Docente:

DIREÇÃO E ORGANIZAÇÃO

A Direção do Programa corresponde ao Sr. José Javier Núñez Velázquez, Professor Titular da Área de Métodos Quantitativos para a Economia e a Empresa da Universidade de Alcalá. José Javier Núñez é Bacharel em Ciências Matemáticas (Especialidade: Estatística e Investigação Operativa) pela Universidade de Granada, desde 1982, e Doutor em Ciências Matemáticas pela Universidade de Granada, desde 1987.

Atualmente, é Professor Titular de Universidade no Departamento de Estatística, Estrutura Econômica e O.E.I. da Universidade de Alcalá. Publicou escritos e deu palestras e seminários sobre Estatística aplicada aos mercados financeiros. Desde 1992, trabalha na aplicação de métodos matemáticos e estatísticos para a Economia e Finanças. Além do mais, desde 1998, participa da coordenação e dá Cursos Monográficos de Doutorado, que incluem diversas técnicas para a análise estatística de dados financeiros, na Universidade de Alcalá. Publicou artigos em Revistas especializadas nacionais e internacionais como Inter-American Statistical Institute (IASI) Journal of Statistics, Estadística Española, El Trimestre Económico e Estudios de Economía Aplicada, e participou de diversos livros tanto de interesse docente como investigativo.

Colaboram com o Master, professores da Universidade de Alcalá, Universidade Carlos III, profissionais do Banco Santander, e pesquisadores do Laboratório de Finanças Computacionais da Universidade de Alcalá.

ESTE CURSO É MINISTRADO NA ESPANHA.

O principal objetivo do Master em Finanças Quantitativas consiste em oferecer uma formação especializada e de qualidade para os que trabalham no setor financeiro e queiram orientar sua carreira profissional para as áreas de Gestão de Risco Financeiro, Valoração e Negociação de Instrumentos Financeiros primários ou Derivados ou Gestão de Carteiras, tanto em entidades financeiras, sociedades gestoras de fundos de inversão coletiva quanto em fundos de pensões ou companhias de seguros. O Master que apresentamos foi desenhado considerando fundamentalmente os seguintes aspectos: I. O sustento teórico estatístico, matemático e financeiro II.As técnicas empíricas aplicáveis às Finanças III.Os Modelos de Cálculo Estocástico IV.A adaptação dos mercados financeiros e dos instrumentos de inversão V.Os produtos derivados e os riscos financeiros