Curso Gestão Carteiras Presencial

O Curso de Gestão de Carteiras, é Presencial, é realizado em Porto Alegre, é está destinado aos profissionais ouestudantes que queiram entenderoureciclar os conhecimentos teóricosdos principais modelos de Gestão.

O curso é destinado aos profissionais ouestudantes que queiram entenderou reciclar os conhecimentos teóricosdos principais modelos de Gestão, bem como os conceitos básicos daárea.

Abrange também os profissionaisque trabalhem em áreas de análisede risco e crédito.

Este curso explicará as principais teorias desde adécada de 50 em Gestão de Carteiras e até hoje utilizadas comoinstrumental pelas áreas de análise (especialmente pelas áreasquantitativas) e de pesquisa.

Conteúdo:

Programação:

o Teoria de Carteiras e Diversificação

o Conceitos gerais

o Retorno esperado de uma carteira

o Risco e covariância. Diversificação do risco. Modelo de Markowitz

o Risco diversificável e risco sistemático

o Prêmio pelo risco de mercado e a taxa livre de risco (risk free)

o A fronteira eficiente. Carteiras com títulos com risco, sem risco e com risco alavancados.

o Escolha da carteira ótima. Melhor relação entre o retorno em excesso e o risco

? Modelo de Precificação de Ativos - CAPM

o A reta do mercado de títulos (security market line – SML)

o Arbitrage Pricing Theory - APT

? Alocação de Ativos (Asset Allocation)

o Conceito e Técnicas

o Critérios de alocação de ativos

o Asset Allocation x Perfil do Investidor

? Carteiras de Títulos de Renda Fixa

o Benchmark. Análise de performance

o Duration de carteiras

o Gestão da duration dos ativos e da carteira.

o Imunização da carteira.

o Proteção de carteiras de títulos de renda fixa com o mercado futuro de DI

? Carteiras de Ações

o Como avaliar o desempenho de carteiras de renda variável

o Indicadores de rentabilidade. Método da taxa interna de retorno (TIR) e o método de quotas

o Benchmark (Ibovespa, IBX, outros)

o Estratégias de gestão (carteiras ativa e passiva)

o Seleção dos ativos. Diversificação eficiente

o Alavancagem e proteção da carteira

? Medidas e Modelos de Gerenciamento de Risco

o Índice de risco e retorno de Sharpe e de Treynor.

o Value at risk – VAR, variância (desvio padrão) dos retornos

o Stress test